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关于REGT帐户关闭和Interactive Broker杠杆的研究

关于REGT帐户关闭和Interactive Broker杠杆的研究

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闲暇之余研究了盈透的REGT账户平仓规则,本文纯属笔记。 如果没有强迫症,可以只看前三章。 一、关于几种保证金,盈透的说法是这样的 二、关于REGT 账户平仓的指标 1、隔夜

在业余时间,我研究了IB的REGT帐户关闭规则. 本文纯粹是一个注释.

如果没有OCD,则只需阅读前三章.

首先,IB关于几种保证金类型的声明如下

第二盈透如何杠杆买股票,关闭REGT账户头寸的指标

1. 一夜之间,如果特殊备忘<0盈透如何杠杆买股票,该职位将被关闭

2. 在一天之内,如果剩余流动性为<0,该头寸将被平仓

三,对这两个指标的理解

[特别备忘录] =(前一天的特别备忘录+/-现金变动+/-今天交易的REGT保证金)或(净清算价值-REGT保证金),两者中的最大值.

特别备忘录不会随着股票价格的下跌而下跌,但是会随着股票价格的上涨而上涨. 换句话说,它限制用户在购买当日不得超过杠杆的2倍,但是如果随后的股价下跌超过杠杆的2倍,则不会对SMA产生任何影响. 仅当用户提取现金或购买股票时,该值才会减少.

因此,为防备特殊备忘录,只要在购买股票或提取现金的那一天将其清除,就可以保证该价值大于零,任何随后的暴跌都可以忽略.

[剩余流动性] =净清算价值-维持保证金=股票持有价值的负债X2%*股票持有的价值=(1-X2%)*股票持有负债的价值. (其中X2%由单个股票决定)

剩余流动性实时关闭,并且在小于0的任何时候都会爆发. 此外,剩余流动性的下降与总资产的下降(1-X2%)有关. 如果总资产下降1元,商品将下降(1-X2%).

因此,有必要根据我的经验评估一天之内可能跌落的空间来捍卫这一价值.

下面的文字量化了这两个指标,用于示例和仿真. 如果您觉得它太烦人,请不要阅读.

四,如何确定某只股票的当前X2%

根据个人观察,IB非常频繁地调整特定股票X2%的频率. 如果要获得某笔股票的X2%,可以在Interactive Brokers-TWS的PC终端上生成某笔股票的订单,然后单击[estimate]来维持保证金估计.

今天(2017年3月29日),以建设银行H股(00939)为例. 如果您购买了1,000股,而极限价格为每股6.4港元,则定单金额为6400港元,定金为1601港元. 根据维护保证金= X2%*股票价值,X2%= 25%.

根据上一章: 剩余流动资金减少与总资产减少有关(1-X2%),因此,如果以上述价格购买,建设银行H每下跌1元,剩余帐户流量的性行为下降(1-25%)= 75%.

实际上,维持保证金是Interactive Brokers对某些股票的保证金定价. 它仅与某一天的股票数量有关,与我们建议的股票定价无关. 例如,与上面的示例相同:

以建设银行H股(00939)为例. 如果您购买了1,000股,而极限价格为每股5港元,则定单金额为5000港元,而保证金仍为1601港元. 根据维持保证金= X2%*股票价值,X2%= 32%.

根据上一章: 剩余流动资金减少与总资产减少有关(1-X2%),因此配资平台,如果以上述价格购买,建设银行H每下跌1元,剩余帐户流量的性行为下降(1-32%)= 68%.

以较低的价格购买相同的股票. 当股票价格下跌相同幅度时,剩余的流动性可以承受更少的下跌.

对这两个指标进行五项详细分析

1. 一夜之间,如果特殊备忘<0股票配资平台,该职位将被关闭

[特别备忘录] =(前一天的特别备忘录+/-现金变动+/- REGT今天交易的保证金)或(净清算价值-REGT保证金),两者的最大值=(前一天的特别备忘录备注+/-现金变化+/-今天购买(出售)的股票* 50%)或(持有的股票价值* 50%负债),以较大者为准

[其中]

REGT保证金= 50%*所持股票(包括今天购买的股票)的价值.

今天的REGT保证金= 50%*今天购买的股票的价值.

清算净值=股票持有负债的价值(当用户不持有现金时).

[说明]

当天特殊备忘录的值小于0没问题,但是当一天结束时清算特殊备注的值不能小于0,否则该头寸将被平仓.

[示例]

a. 当用户存入100,000时,现金余额为+10,其他参数为0,因此特殊备忘= 10

b. 如果用户再购买150,000股. 特别备忘录=(以前的特别备忘录+/-现金变动+/-今天购买的股票* 50%)= 10-15 * 0.5 = 2.5; (持有的股票价值* 50%负债)= 15 * 0.5 -5 = 2.5;两者中的最大值,所以特殊的备忘是2.5.

c. 如果用户再购买50,000股. 特别备忘录=(以前的特别备忘录+/-现金变动+/-今天购买的股票* 50%)= 10-20 * 0.5 = 0; (持有的股票价值* 50%负债)= 20 * 0.5 -10 = 0;两者中的最大值,所以特殊备忘= 0.

d. 至此,隔夜平仓头寸达到零限制. 如果用户再次购买股票或提取现金,该头寸将隔夜关闭. 根据特别备忘录的定义,只有当所持股票的价值大于20时,您才能购买股票或提取现金.

e. 如果用户不购买股票或提取现金,但是持有的股票价值从20万下降到18万,下降10%. 特殊凭证=(以前的特殊凭证+/-现金变动+/-今天购买的股票* 50%)仍= 10-20 * 0.5 = 0; (持有的股票价值* 50%负债)= 18 * 0.5-10 = -1;因此特殊备忘仍为0. 不会关闭.

f. 换句话说,如果在购买时杠杆达到2倍,即达到了锁定位置,但是只要用户不购买股票或提取现金,由于股票下跌,杠杆就超过了2倍, special备忘录的参数始终为0,不会让用户平仓. 如果对剩余流动性参数没有限制,那么从理论上讲,它是否会陷入困境并不重要.

2. 在一天之内,如果剩余流动性为<0,该头寸将被平仓

[剩余流动性] =清算净值-维持保证金=股票持有-负债的价值-X%*股票持有的价值=(1-X2%)*股票持有-负债的价值.

[其中]

清算净值=股票持有负债的价值(当用户不持有现金时).

X%的参数因库存而异,可以在IB上进行检查.

[说明]

剩余流动性的值不能始终小于0,否则将平仓.

[示例]

a. 工行H当前的X2%= 25%,剩余流动资金= 75%*股票持有负债的价值

b. 当用户存入100,000时,现金余额为+10. 根据以上所述,特殊凭证=10. 剩余流动资金=净清算价值负债= 10.

c. 如果用户再购买150,000股. 根据以前的特殊备注= 2.5. 剩余流动资金= 0.75 * 15-5 = 6.25.

b. 如果用户再购买50,000股. 根据先前的特殊备忘录=0. 剩余流动资金= 0.75 * 20-10 = 5.

d. 此时,隔夜平仓头寸已达到零限制.

e. 如果用户持有的股票价值随后下降了10%,则根据前面的描述,特殊备忘将保持为0. 剩余流动资金= 0.75 * 18-10 = 3.5,并且不会关闭.

f. 如果用户持有的股票价值继续下降,则总计下降34%,并且总资产从200,000变为132,000(根据先前的描述),因为用户没有购买股票或提取现金,请特别注意= 0;但剩余流动资金= 0.75 * 13.2-10 = -0.1;此时用户立即被关闭

附加链接(IB关于边距和位置的示例): 网络链接

@天才之豆有关前一天会议讨论的内容,请参阅第3章.

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