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期货技术分析中的浮动利润增加-最终杠杆

期货技术分析中的浮动利润增加-最终杠杆

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期货技术分析之浮盈加仓——杠杆的极致_每隔十月转乾坤_新浪博客,每隔十月转乾坤,

期货和股票之间存在108个差异,但最重要的差异是四个: 保证金交易,多头和空头交易,T + 0和浮动利润可以开设头寸. 许多人参与期货市场的目的是在短期内将其超额收益翻倍和翻倍,而期货的结算性质使这一神话成为可能.

在笨拙的《战争的未来》一书中,我们直观地总结了期货浮动利润的特征为“口袋”-期货有三个口袋: 第一个口袋放置可以从账户中取出并可以打开的资金进行交易;第二个口袋放边距;第三个口袋是浮动盈亏. 股票只有前两个口袋. 口袋之间的具体关系在这里不再赘述,如果您有兴趣,可以参考《未来的兵法》.

浮动利润加头寸会产生巨额利润(有时甚至是巨额亏损)的原因是,初始资金被大大放大,可以说是最大程度地发挥了期货基金的杠杆作用. 因此,在高杠杆下,任何小的市场波动都会产生相对于初始资本很大一部分的损益值.

[一些笔记]

■股票和期货的浮动利润不可提取. 必须先出售或关闭它们,然后才能将其撤回.

以10元购买的股票已升至15元,每股收益5元. 这5元是浮动利润,不能从帐户中提取. 仅以15元的价格出售股票. 这5元利润变成了现金. 买卖筹码并将资金转移到位的过程称为股票“交付”.

对于有10,000元保证金建立头寸的期货合约,价格上涨1%,您获得1000元. 1000元的浮动利润不能从帐户中提取. 仅期货合约增加了1%. 只有平仓后,这1000元的利润才能变成现金. 实现头寸交易和资金转移的过程称为期货“清算”.

■在市场价格变化的过程中,股票的市场价值随时变化期货不用杠杆 股票 收益哪个好,而期货的市场价值不变.

为简要说明此问题,我们假设没有资本流入和流出市场.

在股票价格上涨的过程中,持有股票的人的股票价值在增加,没有持有股票的人的资金没有变化,即资金口袋保持不变,筹码口袋扩大. 总体表现是市场价值的增长.

在期货市场上升的过程中,持有更多订单的人的浮动利润在增加,利润在增加的同时利润也在增加. 保证金的增加由帐户中的可用资金提供,这反映在保证金和可用资金相同的金额中,而浮动利润在增加. 同时,在相反的方向上必须有相等数量的空头头寸,这会产生相等数量的浮动损失. 保证金的增加由帐户中的可用资金提供,这反映在保证金和可用资金的总和中. 综合计算,市场资本或价值完全不变.

类似地,也可以引入,在市场下跌期间,股票的市场价值继续下降,而期货的市场价值保持不变.

有人认为股票是一个正和游戏市场,股票可以创造社会财富. 尽管期货是零和市场(如果加上交易成本,则是负和市场),但它们不会创造社会价值,只会消耗社会财富. 这种观点正确吗?我们将在“宏观规则”中更详细地讨论此问题.

■浮动盈亏对帐户中可用资金的影响是不同的.

股票的浮动损失不影响可用资金,而期货的浮动损失将减去可用资金和保证金. 股票账户中有20000元,花了10000元购买了1000股,每股价格为10元. 当股票涨到15元/股时,账户上有5000元的浮盈,但是5000元的浮盈不能用来买股票. 期货帐户也有20,000元,并且需要10,000元的押金才能建立一份期货合约. 当合同价格上涨5%时,帐户上还会产生5,000元的浮动利润. 其中,冻结了500元的浮动利润,作为原始多张订单所需的增加的保证金,其他4,500元的可用浮动利润可用于增加头寸.

当股价从每股15元跌至8元时,股票账户出现2000元的浮动亏损. 这2000元的浮动亏损不会影响股票账户中的其他10,000个未平仓头寸. 资金;如果期货合约价格一路下跌至开仓价的98%(即比开仓价低2%),那么期货账户上原来的5,000元浮动利润就会消失,浮动亏损2000元. 在2,000元的浮动亏损中,200元对应于原始多张订单所需的减少的保证金,另外的1800元将从从未开立的10,000元资金中扣除.

■当价格上涨或下跌相同时,将比较股票和期货的损益.

股价单边翻倍(回调不超过3%),利润翻倍;当持有多个订单时,期货合约价格单边翻倍,如果浮动利润不增加头寸,则利润为10倍;如果浮动利润继续增加头寸,理论上最大利润可以超过500倍.

股票价格单方面下跌了一半,而损失则减少了一半. 持有空单时,期货合约价格单方面下跌了一半. 如果浮动利润没有增加头寸,则利润将是5倍. 如果浮动利润继续增加头寸,则理论最大获利能力将超过600倍.

如果价格一直上涨期货不用杠杆 股票 收益哪个好,则可以得出以下结论: 当价格翻倍时,理论利润为(2096431.206-4000)4-4000 = 523.1(次).

如果价格一路下跌,则可以从中得出: 当价格下跌一半时,理论利润为(4940266.56-8000)+ 8000 = 616.5(次).

浮动利润加头寸的风险水平

加减法在浮动利润头寸中的应用

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